Прошу меня извинить, в телеграм канале я писал что будет новая статья по отклонениям, но оказался в дороге без связи, поэтому пишу чуть позже. Сразу к делу:
Торговля по отклонениям все так же связана с теорией правильного распределения Гаусса, а значит нам, чтобы увидеть что отклонение произошло, понадобятся любые средние скользящие (ема, сма, боллинджер и т.д.) и метод определения стационарности (тест адф фуллера).
Т.к. многие уже привыкли к полосам боллинджера, то не будем придумывать велосипед и возьмем его настройку 120 с периодом 23 и такую же настройку для теста фуллера (120, тут уже без периода). На выходе получим примерно следующее:
Сразу хочу отметить, что зеленая и красная зона у Адф это не показатель Лонг или Шорт, это показатель стационарности, когда грубо говоря волатильность минимальная и шанс к возврату выше.
Еще пример, когда было отклонение при стационарности. Думаю тут все понятно. По своему опыту скажу, что на минутном тф слишком маленькие движения, а на 15 минутном долго ждать ждать подходящие ситуации. Поэтому для себя, ДЛЯ СЕБЯ, я выбрал таймфрейм 5 минут. Следующим шагом я выбрал для себя дополнительный фильтр и тут включим немного философии.
Мой фильтр это Макди с настройкой 60 100 50. Для себя я его определяю следующим образом:
На данном примере я вижу, что тренд восходящий, макди выше 0 и для меня это тоже восходящее движение. Но потом цена отклоняется ВНИЗ, при этом стационарность в зеленой зоне, а макди все еще в восходящем тренде. И здесь многие могут сказать, что макди и сигнальная линия пересеклись и т.д. Но я его считаю для себя восходящим т.к. он выше ноля.
Соответственно если цена будет падать, макди уйдет ниже ноля, а потом цена отклонится вверх и макди будет еще ниже ноля, для меня это тоже будет точкой для возврата к средней. Чаще всего это происходит на трендовых движениях.
Это пример уже из скринера, который считает по всем монетам байбит полосы боллинджера и стационарность.
Вывод:
Данная статья не является конечной инстанцией к применению, я лишь показал один из подходов к торговле. Сюда можно добавлять разные другие метрики — стакан, ленту принтов, лимитные ордера и т.д. Я же работаю от статистики. Пусть этот материал станет вам пищей для размышления.
Найти бесплатный скринер можно у меня в канале ТУТ
