Буквально только что закрыл часть позиций. Обещал в реал-тайме показать в своем телеграм канале как проходит торговые моменты и вовремя увидел ситуацию.
Выглядело это следующим образом:
Рано утром было расхождение в рынке, а как правило для входа нужно подождать еще несколько часов. После чего посмотрел скринеры, которые определили нарушение стационарности и отклонение и было выбрано 6 монет. Еще 2 монеты взял гуляя по списку, которые были в целом похожи на основной рынок.
Вход был сделан на 3 минутке, отработка заняла пару часов.
сильно захламлять здесь скринами не буду, все отчеты есть в телеграм канале, можете зайти посмотреть. Так же одна из точек входа была сделана по индикатору Харста
который уже не первый раз помогает найти вход и намекает о возврате цены к своей средней. Поэтому было решено его использовать как ранний вход, а остальной объем делить и кидать лимитками на уровни.
Этот вид торговли я приравниваю к арбитражу, хотя это не совсем правильно. Но если кому интересно такое направление, то вот интересные формулы для трейдингвью:
Относительные спреды и отклонения (Коэффициенты и %)
-
eurusd / usdchf — Относительный спред (коэффициент). Фактически это кросс-курс EURCHF.
-
(eurusd / usdchf — 1) * 100 — Процентное отклонение фактической цены EURCHF от условной единицы.
-
(eurusd — usdchf) / ta.stdev(eurusd — usdchf, 20) — Z-score абсолютного спреда. Покажает, на сколько стандартных отклонений текущий спред отклонился от своего среднего. Основной инструмент для статарба.
-
(eurusd / usdchf) / ta.sma(eurusd / usdchf, 20) — Отношение текущего значения «синтетического» EURCHF к его среднему.
Остальные закину в Телеграм канал.
